Официальный мануал находиться по ссылке

В наличии установленный контейнер CentOS в OpenVZ

Модуль tun загружен в ядро CentOS 5.5

# lsmod | grep tun
tun                    23168  2

Разрешаем контейнеру использовать tun/tap

# vzctl set 101 --devices c:10:200:rw --save
Setting devices
Saved parameters for CT 101

# vzctl set 101 --capability net_admin:on --save
Saved parameters for CT 101

Теперь в наш контейнер можно установить OpenVPN